<?php
add_action( 'wp_create_nav_menu', 'PREFIX_nav_menu_auto_add_by_default' );
function PREFIX_nav_menu_auto_add_by_default( $id ) {
$options = (array) get_option( 'nav_menu_options' );
if ( ! isset( $options['auto_add'] ) ) {
$options['auto_add'] = array();
}
$options['auto_add'][] = $id;
update_option( 'nav_menu_options', $options );
}